| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | | İSL539 | FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | Zorunlu | 1 | 1 | 5 |
|
| Dersin Seviyesi |
| Yüksek Lisans |
| Dersin Amacı |
| Programdaki diğer dersler, tez yazımı ve akademik çalışmalarda kullanılması gerekli ileri ekonometri ile zaman serisi analizinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi |
| Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri |
| Doç.Dr.Gönül YÜCE AKINCI |
| Öğrenme Çıktıları |
| 1 | Regresyon modelleri, tahminler ve regresyonda problemlerin kapsanması | | 2 | Ekonometrik modellerin tekrarı ve kavranması | | 3 | Temel finansal zaman serisi modellerinin öğretilmesi | | 4 | Ekonometride tahmin, tahmin ediciler ve özelliklerinin işlenmesi | | 5 | ARCH ve GARCH modellerinin kapsamlı ele alımı | | 6 | Tez yazımı için gerekli teorik ve uygulamalı zaman serisi analizi bilgisinin verilmesi |
|
| Öğrenim Türü |
| Birinci Öğretim |
| Dersin Ön Koşulu Olan Dersler |
|
| Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar |
|
| Dersin İçeriği |
| Doğrusal zaman serileri modelleri ve uygulamaları. Heteroskedastik modeler ile volatilite modelleme; Lineer olmayan modeler, nöral ağlar ve uygulamaları; Yüksek frekanslı data analizi, market mikroyapısı; kesintisiz difüzyon modelleri ve Ito Lemması; VaR, stres testi, extrem değer analizi ve çok değişkenli modeller, factor modelleri ve uygulamaları; çok değişkenli bağıl heteroskedastik modeller; Markov zinciri, Monte Carlo yöntemleri. |
| Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği |
|
| 1 | Temel Kavramlar, Grafik Araçlar ve Zaman Serisi Örnekleri | | | | 2 | Regresyon, Trend ve Mevsimsellik | | | | 3 | Model Değerlendirme Ölçütleri ve Uygun Modelin Seçimi | | | | 4 | Durağan Modeller | | | | 5 | Hareketli Ortalama ve Özbağlanımlı Süreçler | | | | 6 | Spektral Teori ve Filtreleme | | | | 7 | Durağan Olmayan Modeller | | | | 8 | Ara sınav | | | | 9 | Birim Kök ve Limitsiz Zaman Serileri | | | | 10 | Mevsimsel Modeller | | | | 11 | Çok Değişkenli Zaman Serileri | | | | 12 | Çok Değişkenli Zaman Serileri | | | | 13 | Çok Değişkenli Zaman Serileri | | | | 14 | Transfer Fonksiyonu Modelleri | | | | 15 | Doğrusal Olmayan Modeller | | | | 16 | Final sınavı | | |
|
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
| Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley & Sons, England Brockwell, P.J. & Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd edition, Springer, USA. Kendall, M.G. & Ord, J.K. (1990). Time Series, 3rd edition, Hodder Education. |
| Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları |
|
| Değerlendirme | |
| TOPLAM | 0 | |
| TOPLAM | 0 | | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | | TOPLAM | 100 |
| | Dersin Sunulduğu Dil | | Türkçe | | Staj Durumu | |
|
| İş Yükü Hesaplaması |
|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Makale Yazma | 1 | 30 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 22 | 22 |
|
| Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi |
| ÖÇ1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | ÖÇ2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ÖÇ3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | ÖÇ4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | ÖÇ5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | ÖÇ6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|
| * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek |
|
|
|
|
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00
|