|
Ders Öğretim Planı| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | | İKT626 | UYGULAMALI EKONOMETRİ ANALİZİ | Zorunlu | 1 | 2 | 5 |
| | Dersin Seviyesi | | Yüksek Lisans | | Dersin Amacı | | Bu ders Uygulamalı Ekonometri dersinin devamıdır ve onunla aynı amaçlara sahiptir. | | Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri | | Yrd.Doç.Dr.Nedim DİKMEN | | Öğrenme Çıktıları | | 1 | ekonometrik araçların neler olduğunu öğrenecekler | | 2 | ekonometrik araçları nasıl kullanacaklarını öğrenecekler | | 3 | ekonometrik araçlar iktisadi olaylara nasıl uygulayacaklarını öğrenecekl | | 4 | ekonometrik analiz yöntemleri ile iktisadi olayları nasıl çözümleyeceklerini öğrenecekler | | 5 | iktisadi problemlere ekonometrik araçlar kullanılarak nasıl çözüm bulunacağını öğrenecekler |
| | Öğrenim Türü | | Birinci Öğretim | | Dersin Ön Koşulu Olan Dersler | | Yok | | Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | | Yok | | Dersin İçeriği | | Durağan zaman serisi modelleri: ARIMA modelleri, ARMA (p, q) modeli için durağanlık kısıtları, otokorelasyon fonksiyonu, kısmi otokorelasyon fonksiyonu, durağan serinin otokorelasyonlarının örnekleme dağılımı, Box-Jenkis model seçimi, öngörülerin özellikleri, mevsimsellikDeğişkenliğin modellenmesi: ARCH süreçleri, ARCH ve GARCH tahminleri, ARCH-M modeli, GARCH süreçlerinin özellikleri, GARCH modellerinin En Yüksek Olabilirlik Tahmini, diğer şartlı varyans modelleri Trendin modellenmesi: deterministik ve stokastik trend, trendin giderilmesi, birim kökler ve regresyon hata terimleri, Dickey-Fuller testleri, genişletilmiş Dickey-Fuller testleri, yapısal değişim, testin gücü ve deterministik regresörler, trendler ve ayrıştırma, panel birim kök testle | | Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği | |
| 1 | Durağan zaman serisi modelleri | | | | 2 | Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları | | | | 3 | ARMA (p,q) ve ARIMA (p,i,q) modelleri | | | | 4 | Box-Jenkins model seçimi | | | | 5 | Mevsimsel değişkenliğin modellenmesi | | | | 6 | ARCH ve GARCH süreçleri | | | | 7 | IGARCH, TGARCH ve ARCH-M modelleri | | | | 8 | Arasınav | | | | 9 | GARCH modellerinin en yüksek olabilirlik tahminleri | | | | 10 | Diğer şartlı varyans modelleri | | | | 11 | Kısa sınav | | | | 12 | Trendin modellenmesi; deterministic ve stokastik trend | | | | 13 | Birim kökler ve regresyon hata terimleri | | | | 14 | DF ve ADF testleri | | | | 15 | Panel birim-kök testleri | | | | 16 | Dönem sonu sınavı | | |
| | Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | | 1- D.Nedim. 2012; Ekonometri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Dora Yayınevi, Bursa, 2012
2-Yamak, R. ve Köseoğlu, M. 2006; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Aksakal Yayınları, Trabzon
3-Enders, W. 2004; Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, Second Edition, USA
4-Bozkurt, H. 2007; Zaman Serileri Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa | | Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları | | | Değerlendirme | |
| TOPLAM | 0 | |
| TOPLAM | 0 | | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | | TOPLAM | 100 |
| | Dersin Sunulduğu Dil | | | Staj Durumu | | Yok |
| | İş Yükü Hesaplaması | |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | | Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 | | Alan Çalışması | 3 | 5 | 15 | | Makale Yazma | 1 | 16 | 16 | | Makale Kritik Etme | 3 | 10 | 30 | | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 | | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 | |
| Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi | | ÖÇ1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | ÖÇ2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | ÖÇ3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | ÖÇ4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | ÖÇ5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek |
|
|
|
|
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00
|
|
|